上海證券報(bào)記者昨日獲悉，根據(jù)《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法》，人民銀行、銀保監(jiān)會基于2020年數(shù)據(jù)，評估認(rèn)定了19家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行，包括6家國有商業(yè)銀行、9家股份制商業(yè)銀行和4家城市商業(yè)銀行。
為促進(jìn)系統(tǒng)重要性銀行穩(wěn)健經(jīng)營，此次同時發(fā)布的《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定(試行)》(下稱《附加監(jiān)管規(guī)定》)明確了附加監(jiān)管要求，建立了附加資本、附加杠桿率、流動性、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露等附加監(jiān)管指標(biāo)體系。
人民銀行、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)《附加監(jiān)管規(guī)定》，系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求在0.25%至1%之間，監(jiān)管力度符合市場預(yù)期。入選的系統(tǒng)重要性銀行均滿足附加資本要求，無需立即補(bǔ)充資本，不會影響信貸供給能力。
19家機(jī)構(gòu)入選首批系統(tǒng)重要性銀行
此次公布的名單顯示，包括6家國有大型銀行、9家股份制商業(yè)銀行、4家城市商業(yè)銀行入選我國首批系統(tǒng)重要性銀行。
按系統(tǒng)重要性得分，從低到高分為5組：第一組8家，包括平安銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行、北京銀行；第二組4家，包括浦發(fā)銀行、中信銀行、中國民生銀行、中國郵政儲蓄銀行；第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行；第四組4家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行；第五組暫無。
人民銀行、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，系統(tǒng)重要性銀行規(guī)模大，業(yè)務(wù)復(fù)雜性高，與其他金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，在金融體系中提供關(guān)鍵服務(wù)，其穩(wěn)健經(jīng)營關(guān)系到金融體系的整體穩(wěn)定。從夯實(shí)我國銀行體系健康發(fā)展基礎(chǔ)的角度看，需進(jìn)一步完善系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的基礎(chǔ)性政策框架，要求系統(tǒng)重要性銀行在落實(shí)各項(xiàng)微觀審慎監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，滿足更高的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，提高其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
附加資本要求在0.25%至1%之間
此次出臺的《附加監(jiān)管規(guī)定》為實(shí)施系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管提供指導(dǎo)和依據(jù)，也意味著系統(tǒng)重要性銀行評估識別、附加監(jiān)管、恢復(fù)處置的政策框架得以完善。
《附加監(jiān)管規(guī)定》對系統(tǒng)重要性銀行提出更高的資本和杠桿率要求，推動系統(tǒng)重要性銀行提高損失吸收能力。要求系統(tǒng)重要性銀行預(yù)先籌劃重大風(fēng)險(xiǎn)情形下的應(yīng)對預(yù)案，提高風(fēng)險(xiǎn)可處置性。從宏觀審慎管理角度，強(qiáng)化事前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，與微觀審慎監(jiān)管加強(qiáng)統(tǒng)籌、形成合力。
具體而言，系統(tǒng)重要性銀行分為五組，分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求，附加杠桿率為附加資本的50%，分別為0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。
人民銀行、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)《附加監(jiān)管規(guī)定》，系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求在0.25%至1%之間，監(jiān)管力度符合市場預(yù)期。同時，《附加監(jiān)管規(guī)定》對系統(tǒng)重要性銀行的資本管理能力提出了更高要求，要求建立資本內(nèi)在約束機(jī)制，提高資本內(nèi)生積累能力，切實(shí)發(fā)揮資本對業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)和約束作用。
明確恢復(fù)與處置計(jì)劃要求
《附加監(jiān)管規(guī)定》還明確了恢復(fù)與處置計(jì)劃要求，將恢復(fù)計(jì)劃與處置計(jì)劃作為系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管的一項(xiàng)重要工具。
恢復(fù)計(jì)劃需詳細(xì)說明銀行如何從早期危機(jī)中恢復(fù)，確保能在滿足事先設(shè)定的觸發(fā)條件后啟動和執(zhí)行。處置計(jì)劃需詳細(xì)說明銀行如何在無法持續(xù)經(jīng)營時安全、快速、有效處置，保障關(guān)鍵業(yè)務(wù)和服務(wù)不中斷，避免引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
人民銀行、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，后續(xù)將結(jié)合監(jiān)測分析和壓力測試情況，基于對系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的判斷，完善監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)，對系統(tǒng)重要性銀行提出差異化的要求，推動系統(tǒng)重要性銀行保持充足的損失吸收能力。